Lains (2003) mengatakan bahwa istilah regresi dikemukakan untuk pertama kali oleh Francis Galton dalam artikelnya “Family Likeness in Stature” pada tahun 1886. Studinya ini menghasilkan apa yang dikenal dengan hukum regresi universal tentang tingginya anggota suatu masyarakat. Hukum tersebut menyatakan bahwa distribusi tinggi suatu masyarakat tidak mengalami perubahan yang besar sekali antar generasi. Hal ini dijelaskan Galton berdasarkan fakta yang memperlihatkan adanya kecenderungan mundurnya (regress) tinggi rata-rata anak dari orang tua dengan tinggi tertentu menuju tinggi rata-rata seluruh anggota masyarakat. Ini berarti terjadi penyusutan ke arah keadaan sekarang. Tetapi sekarang

Continue readingRegresi

Nachrowi dan Usman (2006) menjelaskan bahwa pelanggaran asumsi yang hampir dipastikan ditemui pada setiap data time series adalah apa yang disebut dengan otokorelasi. Langkah-langkah yang digunakan untuk menanggulangi otokorelasi ini, secara tidak langsung akan mampu pula menghindari pelanggaran asumsi lainnya. Oleh karena itulah, dalam data time series, masalah otokorelasi inilah yang menjadi fokus perhatian utama.

Asumsi penting lainnya dari classical linier regression model adalah bahwa disturbance term error dan homoskedastisitas varians sama untuk semua disturbance term error. Masalah heteroskedastisitas akan lebih sering muncul pada data cross-sectional daripada time series. Heteroskedastisitas terjadi apabila varians dari setiap kesalahan pengganggu tidak bersifat konstan. Dampak yang akan ditimbulkan adalah asumsi yang terjadi masih tetap tidak berbias, tetapi tidak lagi efisien. Halbert White mengatakan bahwa uji Χ2 merupakan uji umum ada tidaknya kesalahan spesifikasi model karena hipotesis nol yang melandasi adalah asumsi bahwa: (1) residual adalah homoskedastisitas dan merupakan variabel

Continue readingHeteroskedastisitas

Nachrowi dan Usman (2006) menjelaskan bahwa multikolinieritas dapat dideteksi dengan adanya koefisien determinasi (R2) yang tinggi dan uji F yang signifikan tetapi banyak koefisien regresi dalam uji t yang tidak signifikan, atau secara substansi interprestasi yang didapat meragukan. Akan tetapi deteksi ini bersifat subyektif, uji formal dibutuhkan untuk mendeteksi keberadaan multikolinieritas. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas yang antara lain, pertama menurut Gujarati (2003) dengan melihat pada matriks korelasi (korelasi antar variabel bebas), yaitu jika korelasi antar variabel melebihi 0,50 diduga terdapat gejala multikolinieritas. Yang kedua menurut

Continue readingMultikolinieritas dalam regresi